10 ข้อผิดพลาด Backtesting ทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการซื้อขาย Prop

Backtesting เป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ Forex ที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงระบบการซื้อขายของเขา ช่วยให้คุณสามารถทดสอบความคิดและข้อสันนิษฐานของคุณเกี่ยวกับข้อมูลในอดีต และดูว่าจะเป็นอย่างไรในอดีต

มันสามารถช่วยให้คุณระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของแนวคิดการซื้อขายของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์ของคุณ และ เพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อขายของคุณ

อย่างไรก็ตาม การทดสอบย้อนกลับไม่ใช่วิธีการที่จะเข้าใจผิดได้ มีข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาดมากมายที่อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด และท้ายที่สุดจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณ

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงข้อผิดพลาดในการทดสอบย้อนหลังที่พบบ่อยที่สุด XNUMX ประการที่เทรดเดอร์เสาบางรายทำ และวิธีที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้:

1. คุณทำการซื้อขายไม่เพียงพอเมื่อทดสอบระบบของคุณ

ข้อผิดพลาดสำคัญประการหนึ่งที่เทรดเดอร์เสาบางรายทำคือทำการซื้อขายไม่เพียงพอเมื่อทำการทดสอบย้อนหลัง พวกเขาทดลองเทรดเพียงไม่กี่ครั้งและสรุปว่าพวกเขามีระบบที่แข็งแกร่ง

สิ่งนี้ไม่เหมาะ ส่งผลให้ขาดนัยสำคัญทางสถิติ ความน่าเชื่อถือ และความทนทานของระบบ

หากคุณทดสอบระบบโดยใช้ข้อมูลตัวอย่างเพียงเล็กน้อย คุณอาจไม่สามารถจับภาพสภาวะตลาด สถานการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบของคุณได้ทั้งหมด คุณยังอาจปรับแต่งระบบของคุณให้พอดีกับข้อมูลเฉพาะที่คุณใช้และไม่สามารถสรุปกับชุดข้อมูลอื่นได้

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ คุณควรทดสอบระบบของคุณกับตัวอย่างข้อมูลจำนวนมากและหลากหลาย ซึ่งครอบคลุมช่วงของตลาด รอบ และแนวโน้มต่างๆ

คุณควรทดสอบระบบของคุณในตลาด กรอบเวลา และเครื่องมือที่แตกต่างกัน เพื่อดูว่าระบบทำงานอย่างไรในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ด้วยวิธีนี้ คุณจะบอกได้ว่าระบบจะ "เชื่อถือได้" หรือไม่

2. คุณออกจากระบบเมื่อผลการทดสอบไม่ดีหรือไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังจากการซื้อขายเริ่มแรกไม่กี่ครั้ง

ข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งที่ผู้ค้าขายอุปกรณ์ประกอบฉากบางคนทำคือการลาออกเมื่อผลลัพธ์ที่ได้ไม่ดีในทันที การทดสอบย้อนกลับเป็นกระบวนการลองผิดลองถูก ไม่น่าเป็นไปได้ที่คุณจะพบระบบที่ทำกำไรได้ในการลองครั้งแรก

มันต้องใช้เวลา ความอดทนและความเพียรพยายามในการทดสอบ ปรับแต่ง และปรับปรุงระบบของคุณ ตลอดจนค้นหาการตั้งค่าและพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด

ดังนั้นคุณไม่ควรยอมแพ้กับระบบของคุณเร็วเกินไปหรือท้อแท้กับผลลัพธ์เบื้องต้น คุณควรวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างรอบคอบและระบุส่วนที่ต้องปรับปรุง

คุณควรเปรียบเทียบผลลัพธ์กับความคาดหวังของคุณและดูว่าเป็นจริงหรือไม่

3. คุณไม่มีแผนเป็นลายลักษณ์อักษร

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการทดสอบย้อนหลังคือการมีแผนเป็นลายลักษณ์อักษร ก แผนงานเขียน กำหนดวัตถุประสงค์ กฎ และพารามิเตอร์ของระบบของคุณและทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับกระบวนการทดสอบของคุณ

มันช่วยให้คุณคงความสม่ำเสมอ มีสมาธิ และมีระเบียบวินัย และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามอำเภอใจหรือตามอารมณ์

4. คุณไม่ได้คำนึงถึงสภาวะทางอารมณ์ของคุณ

ไม่ การบัญชีสำหรับสถานะทางอารมณ์ของคุณ การทำ backtesting ถือเป็นการพลาดครั้งใหญ่อีกอย่างหนึ่ง การทดสอบย้อนหลังไม่เหมือนกับการซื้อขายจริง เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับความเครียด ความกดดัน และอารมณ์ในระดับเดียวกับการซื้อขายจริง เมื่อคุณทำ backtest คุณจะไม่ต้องรับมือกับความกลัว โลภข้อสงสัยและความตื่นเต้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสด

อย่างไรก็ตาม สภาวะทางอารมณ์ของคุณอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณ และอาจส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติตามระบบของคุณ จัดการความเสี่ยงของคุณและดำเนินการซื้อขายของคุณ ดังนั้น คุณไม่ควรเพิกเฉยต่ออารมณ์ของคุณเมื่อทำการทดสอบย้อนหลัง แต่ควรพยายามจำลองอารมณ์เหล่านั้นให้ได้มากที่สุด

วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการทดสอบระบบของคุณภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เมื่อคุณสงบ มีสมาธิ และมั่นใจ

อีกวิธีหนึ่งคือการทดสอบระบบของคุณภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยเมื่อคุณเหนื่อย เสียสมาธิ หรือเครียด

สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเห็นว่าระบบของคุณทำงานอย่างไรในสภาวะทางอารมณ์ต่างๆ และคุณจะรับมือกับมันได้อย่างไร

5. คุณเปลี่ยนหรือปรับแต่งระบบของคุณในระหว่างการทดสอบย้อนหลัง

นี่คือการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขกฎ ตัวบ่งชี้ หรือพารามิเตอร์ของระบบของคุณโดยอิงตามผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพล่าสุด มันเป็นรูปแบบหนึ่งของการปรับเส้นโค้งให้เหมาะสม และจะทำให้ข้อมูลของคุณปนเปื้อนและทำให้ผลลัพธ์ของคุณเป็นโมฆะ

Curve fitting คือกระบวนการสร้างระบบที่เหมาะกับข้อมูลอย่างสมบูรณ์ แต่จะทำงานได้ไม่ดีในอนาคตหรือกับชุดข้อมูลอื่นๆ มันเป็นรูปแบบหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไป และอาจนำไปสู่ความมั่นใจที่ผิดพลาด ความคาดหวังที่ไม่สมจริง หรือประสิทธิภาพที่ไม่ดี

เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนี้ คุณไม่ควรเปลี่ยนระบบของคุณในระหว่างการทดสอบ แต่ควรทดสอบแต่ละระบบแยกกันและเปรียบเทียบผลลัพธ์

นอกจากนี้ คุณควรใช้วิธีแยกตัวอย่าง โดยแบ่งข้อมูลของคุณออกเป็นสองส่วน: ส่วนในตัวตัวอย่าง (ส่วนที่คุณพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบของคุณ) และส่วนที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง (ส่วนที่คุณตรวจสอบและยืนยันระบบของคุณ) .

สิ่งนี้จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงการฟิตติ้งมากเกินไปและทดสอบความทนทานของระบบของคุณ

6. คุณใช้อคติเพื่อพิสูจน์ระบบของคุณทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

อคติที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์หรือหักล้างระบบของคุณอาจทำให้ประสิทธิภาพของการทดสอบย้อนกลับของคุณแย่ลง สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการยืนยัน การเข้าใจถึงเหตุการณ์หลังเหตุการณ์ หรือ อคติในการเอาตัวรอด.

มันสามารถทำให้คุณจัดการ เพิกเฉย หรือเลือกข้อมูล การซื้อขาย หรือผลลัพธ์ที่สนับสนุนหรือปฏิเสธสมมติฐานของคุณ และมันทำให้คุณมองข้ามหรือมองข้ามสิ่งที่ขัดแย้งหรือท้าทายมัน

เพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ คุณต้องมีทัศนคติที่เป็นกลางและเป็นกลางเพื่อทดสอบระบบในการทดสอบย้อนหลังและหลีกเลี่ยงอคติที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

คุณควรทดสอบระบบตามที่เป็นอยู่ ไม่ใช่ตามที่คุณต้องการให้เป็น คุณควรใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

• กำหนดสมมติฐานที่ชัดเจนและทดสอบได้
• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้
• ประเมินและตีความผลลัพธ์และข้อค้นพบ
• วาดและสื่อสารข้อสรุปและความหมาย
• ทำซ้ำและปรับแต่งกระบวนการ

7. คุณทำการวิเคราะห์ไม่เพียงพอหลังจากการทดสอบ & คุณมีระบบการรายงานที่ไม่ดี

การทดสอบย้อนหลังไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการสร้างตัวเลขและสถิติเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการตีความและทำความเข้าใจตัวเลขและสถิติด้วย การดูอัตราการชนะและผลตอบแทนของระบบของคุณนั้นไม่เพียงพอ คุณต้องดูตัวชี้วัดและปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณ

ตัวชี้วัดและปัจจัยบางประการที่คุณควรวิเคราะห์หลังการทดสอบ ได้แก่:

• รางวัล อัตราส่วนความเสี่ยงผลตอบแทน and the expectancy of your system
• การเบิกจ่ายและปัจจัยการฟื้นตัวของระบบของคุณ
• รางวัล อัตราส่วนชาร์ป และ อัตราส่วน Sortino ของระบบของคุณ
• ปัจจัยกำไรและ R-squared ของระบบของคุณ
• การกระจายการเทรดและเส้นอิควิตี้ของระบบของคุณ
• ความไวและความเสถียรของระบบของคุณ

ในการทำการวิเคราะห์นี้ คุณต้องมีระบบการรายงานที่ดีซึ่งสามารถสร้างและแสดงตัวชี้วัดและปัจจัยเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม

ระบบการรายงานที่ดีสามารถช่วยให้คุณเห็นภาพ เปรียบเทียบ และประเมินผลลัพธ์ของคุณ และระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบของคุณได้

8. คุณทดสอบเฉพาะคู่ fx, หุ้น หรือสินค้าโภคภัณฑ์เพียงคู่เดียว และถือว่ามันจะใช้ได้กับทุกคู่หรือทุกตลาด

ข้อผิดพลาดร้ายแรงอีกประการหนึ่งที่เทรดเดอร์ทำคือการทดสอบระบบของตนในตลาดหรือเครื่องมือเดียวเท่านั้น และสันนิษฐานว่าระบบจะทำงานได้ในตลาดหรือเครื่องมือทั้งหมด นี่เป็นรูปแบบหนึ่งของลักษณะทั่วไปที่อาจนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ไม่ดี

ตลาดและเครื่องมือที่แตกต่างกันมีลักษณะ ไดนามิก และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน พวกเขาอาจไม่ตอบสนองต่อระบบหรือกลยุทธ์เดียวกันในลักษณะเดียวกัน

ดังนั้น คุณไม่ควรทดสอบระบบของคุณกับตลาดหรือตราสารเพียงแห่งเดียว ทดสอบในตลาดหรือเครื่องมือต่างๆ และดูประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน คุณควรปรับแต่งระบบของคุณให้เหมาะสมกับแต่ละตลาดหรือตราสาร และปรับพารามิเตอร์ กฎ และตัวชี้วัดของคุณให้เหมาะสม

สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากโอกาสและข้อได้เปรียบของแต่ละตลาดหรือตราสารต่างๆ

9. คุณเพิ่มประสิทธิภาพระบบของคุณมากเกินไปโดยการเพิ่มเงื่อนไขหรือตัวบ่งชี้เพิ่มเติม

ผู้ค้าเสาบางรายอาจเพิ่มประสิทธิภาพระบบของตนมากเกินไปโดยการเพิ่มตัวบ่งชี้หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมอันเป็นผลมาจากความสมบูรณ์แบบ ความซับซ้อน หรือความมั่นใจมากเกินไป

นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่การโอเวอร์ฟิตติ้ง การปรับเส้นโค้ง หรือการขุดข้อมูล มันอาจทำให้ระบบของคุณซับซ้อน เปราะบาง หรือเฉพาะเจาะจงเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ คุณควรพยายามทำให้ระบบของคุณเรียบง่ายและแข็งแกร่ง

คุณไม่ควรเพิ่มตัวบ่งชี้หรือเงื่อนไขเกินความจำเป็น และใช้เฉพาะตัวบ่งชี้หรือเงื่อนไขที่มีเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลเท่านั้น คุณควรใช้หลักการ Parsimony หรือ Occam's Razor ซึ่งระบุว่าคำอธิบายหรือวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดมักจะดีที่สุด

คุณควรใช้การตรวจสอบข้าม การทดสอบแบบก้าวไปข้างหน้า หรือ การจำลองมอนติคาร์โลเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของระบบของคุณ

10. คุณเชื่อว่าผลการซื้อขายจริงจะเหมือนกันทุกประการ (100%) กับผลการทดสอบย้อนหลังของคุณ

เป็นการเข้าใจผิดที่จะคิดหรือเชื่อว่าผลลัพธ์สดจะเหมือนกับผลการทดสอบย้อนหลังทุกประการ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความผิดหวัง ความคับข้องใจ และความล้มเหลวได้

การทดสอบย้อนกลับไม่ใช่ภาพที่รับประกันถึงประสิทธิภาพในอนาคต แต่เป็นการจำลองประสิทธิภาพในอดีต ไม่ได้คำนึงถึงตัวแปร ความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในตลาดจริง

ปัจจัยบางประการที่อาจส่งผลต่อผลการซื้อขายจริงคือ:

• เลื่อนหลุด และค่าคอมมิชชั่น

• สภาพคล่องและความผันผวนของตลาด

• ข้อผิดพลาดของข้อมูลและ ช่องว่าง

• ปัญหาทางเทคนิคและข้อบกพร่อง

• ข้อผิดพลาดและอารมณ์ของมนุษย์

โดยสรุป การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปในการทดสอบย้อนหลังเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างระบบที่มั่นคงและเชื่อถือได้มากขึ้น การซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉาก ความสำเร็จ มันจะช่วยคุณ ทดสอบกลยุทธ์ของคุณย้อนหลัง อย่างมีประสิทธิภาพ