COT เป็นสิ่งพิมพ์ทางสถิติที่เผยแพร่ทุกวันศุกร์ เวลา 3:30 น. EST โดยคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าในสหรัฐฯ
ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น เนื่องจากแสดงตำแหน่งของผู้ค้า ณ วันอังคารก่อนหน้า ตำแหน่งที่เปิดทั้งหมดจะแสดงในรูปแบบที่จัดประเภท
เป้าหมายคือเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในตลาดและอาจป้องกันการบิดเบือนราคา
สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้ว่าสิ่งพิมพ์นี้จะเน้นไปที่ตลาดฟิวเจอร์ส แต่ก็สามารถใช้กับการซื้อขายคู่สกุลเงิน โลหะ สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ ได้เช่นกัน
เพราะอะไร เหตุผลก็คือทั้งหมดนี้ ตลาดมีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กัน.
A. เปิดความสนใจ: คุณสามารถค้นหาจำนวนสัญญาคงค้างทั้งหมดสำหรับสัญญาเฉพาะ
B. ตำแหน่งยาว: จำนวนสัญญาที่ผู้ค้าถือไว้ซึ่งคาดว่าราคาของตลาดจะเพิ่มขึ้น
C. สถานะ Short: จำนวนสัญญาที่นักลงทุนถือไว้ซึ่งคาดว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะลดลง
D. หมวดหมู่ผู้ค้า:
I. ผู้ค้าพาณิชย์: พวกเขาคือผู้เล่นที่สำคัญที่สุดในตลาด เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการแปรรูปสินค้าโภคภัณฑ์ทางกายภาพ
พวกเขาป้องกันความเสี่ยงด้านราคาด้วยสัญญาของพวกเขา
II. ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ผู้จัดการกองทุน บริษัทการค้า และกองทุนป้องกันความเสี่ยงอยู่ในหมวดนี้ พวกเขาเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดฟิวเจอร์สเพื่อทำกำไร
III.ผู้เก็งกำไรขนาดเล็ก: หมายถึงนักลงทุนรายย่อยและผู้ค้าปลีก ผู้ค้าที่มีสถานะค่อนข้างเล็กและไม่ได้รายงานสถานะของพวกเขาต่อหน่วยงาน
1. สังเกตตำแหน่งของผู้ป้องกันความเสี่ยงในเชิงพาณิชย์: เมื่อผู้ป้องกันความเสี่ยงในเชิงพาณิชย์เพิ่มสถานะ Short (ในสกุลเงิน) อย่างมีนัยสำคัญ อาจบ่งบอกว่าพวกเขาคาดว่าราคาจะลดลง ในทำนองเดียวกัน การเพิ่มสถานะ Long อย่างมากอาจส่งสัญญาณการเพิ่มขึ้นของราคา
2. ติดตามผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (นักเก็งกำไรขนาดใหญ่): การเพิ่มสถานะ Long อย่างเห็นได้ชัดในกลุ่มนี้อาจบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในทิศทางขาขึ้น
3. ยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม: หากผู้ค้าทั้งเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีสถานะ Long ในช่วงขาขึ้น อาจช่วยเพิ่มความมั่นใจในแนวโน้ม
4. ให้ความสนใจกับความแตกต่าง : มองหาความแตกต่างระหว่างสถานะของผู้ค้าพาณิชย์และไม่ใช่พาณิชย์ หากผู้ค้าพาณิชย์มีสถานะ Short และผู้ค้าไม่ใช่พาณิชย์มีสถานะ Long อาจบ่งชี้ถึงจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในตลาด
5. ความสัมพันธ์: วิเคราะห์เอกสารสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์หรือสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง (และทำนายตามนั้น)
ข้อมูล CoT ไม่ได้รับประกันการเปลี่ยนแปลงของราคา เพื่อให้ได้มุมมองตลาดที่แม่นยำยิ่งขึ้น ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค/พื้นฐานอื่น ๆ
ฉันจะหาข้อมูลรายงาน Commitment of Traders ได้จากที่ไหน?
คุณสามารถเข้าถึงรายงานได้โดยตรงจากเว็บไซต์ทางการของ CFTC
ข้อมูล CoT ฟรีหรือไม่?
ใช่ ข้อมูลนี้ฟรีและเปิดให้ประชาชนทั่วไป
ความแตกต่างระหว่าง TTF และ CoT คืออะไร?
TTF มุ่งเน้นเฉพาะตลาดฟิวเจอร์สพันธบัตรคลังและผู้เข้าร่วมตลาด ในขณะที่ CoT ครอบคลุมตลาดที่หลากหลาย (สกุลเงิน ดัชนีหุ้น ฯลฯ)